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◆イチオシ！
地獄の辞典 / コランド プランシー
悪魔の事典 / フレッド ゲティングズ
文字通り辞書形式で悪魔や関連用語が紹介されておりとても読みやすい。
上記2冊は鉄板。もってて損なし。

地獄 / 草野 巧
神話ごとに異なる地獄の概念や構造の違いについて説明した図解は興味深い。
責め苦や番人、冥界下りのエピソードもそれぞれ紹介している。文庫本でもかなりの厚み。

◆入門向け
「堕天使」がわかる　サタン、ルシフェルからソロモン72柱まで
文庫本サイズなので携帯向き。

悪魔事典 (Truth In Fantasy事典シリーズ)
版権で取り上げられている悪魔と神話との違いなどを比較できる。

◆悪魔以外の事典
天国と地獄の事典 / ミリアム・ヴァン スコット
こちらも辞書形式で書かれているが、紹介している内容は宗教的な概念が多い。
「地獄の辞典」「悪魔の事典」とは内容がほとんどかぶらないので、補足として持つのはオススメ。

オカルトの事典 / フレッド ゲティングズ
「悪魔の事典」と同じ著者。やはり辞書形式でまとめられていてとても読みやすい。
錬金術など、オカルトに興味を持った方にはオススメ。

◆魔術、呪術
魔導書(グリモワール) ソロモン王の鍵―護符魔術と72人の悪魔召喚術 / 青狼団
悪魔の喚起の仕方やソロモン72柱の悪魔たちについての紹介。

悪魔の呪法全書 / ビーバン クリスチーナ
気に食わない相手を呪うや、呪いを避ける具体的な方法など。

◆歴史的背景を知る
悪魔―古代から原始キリスト教まで / ジェフリ・バートン・ラッセル
サタン―初期キリスト教の伝統 / ジェフリ・バートン・ラッセル
ルシファー―中世の悪魔 / ジェフリ・バートン・ラッセル
メフィストフェレス―近代世界の悪魔 / ジェフリ・バートン・ラッセル
現実の世界で、悪魔という概念を人間がどう捉えてきたかを歴史的に綴ったシリーズ。
上級者向け。（私はサタン以外を先日購入しましたが、まだ読了していません…。）

■追記
アマゾンで悪魔関連書籍リストを作ってみました。参考までにどうぞ！
悪魔関連書籍リスト
私自身これから買おうかなーって思っている本も含んでます。